こんにちは、RERAです。 

今回は
今まで塩漬けでスワップを受け取るだけだった
SBIFXトレード口座の豪ドル/円で
魚屋さんのくるくるワイドの考えを使った、
売りトラップを仕掛けることについて考えていきます。


目次

  1. くるくるワイドとは
  2. 現在のスワップ運用での利益見込み
  3. くるくるワイド パターン1
  4. 損切した場合のこれからの期待値
  5. これからの発注について



1.くるくるワイドとは


くるくるワイドとは


ロングのスワップ運用を基本に

ショートトラップ運用

ショートトレード

それらの複利

で運用していく考えになります。

こちらの運用は複雑でイマイチ理解できていない部分があるのですが、
今回はくるくるワイドをそのまま使えないので、
一部の考え方を参考にして、運用出来ないかを思案中です。


2.現在のスワップ運用での利益見込み


SBIFXトレードの口座で
大きな塩漬けポジションは

豪ドル/円で平均価格は99.3264で数量は59,000通貨があります。

現在のレートが約77円(2020年9月)です。

今決済すると約132万円の損失となります。

完全な塩漬けポジションです・・・。

何もせずにスワップ運用としてポジションを保有していますが、
コロナショック以降スワップが安定していません。

現在のスワップでの運用で一年間でもらえる 
スワップ金額を考えると、 
0.0004×59,000×365日=約8,600円 (2020年9月7日時点) となります。 

ちなみに1年間8,600円で
含み損分の132万円を取り戻すには約153年かかる計算になります…。

とりあえずの目安として、
新しい運用をするのであれば、
年間8,600円以上が出来なければ、意味がありません。



3.くるくるワイド パターン1


SBIFXトレードの口座で
現在考えているくるくるワイドを参考にした運用方法です。

塩漬けポジションの
買い 59,000通貨 99.3264
こちらをロング本体とします。

また、出口は 102円とします。
(まあ、このレートになるのに、どれくらいかかるかわかりませんが…。)

(102-99.3264)×59,000≒157,742

約157,000円が出口まで到達した場合の利益となります。

通常のくるくるワイドであれば、
上記利益の半分を使ってショートトラップの設定を
行うのですが、
今回はすでにレートが下に抜けていますので、
出来る限り、ショートトラップに上記利益を振り分けたいと思います。

しかし、上記でも述べたように
すでにレートが下抜けているので、
利益を振ったとしても
たいしたトラップはできません。

考えたトラップの一例は
99.50~76.70 120銭間隔 20本
1本500通貨で発注 1本の決済益は600円 
102円まで上がった時の含み損-139,000円
のパターンです。

このパターンでは
出口に到達したときの利益は
約157,000-139,000円+トラップ益
=18,000+トラップ益(つまり、600円×成立回数)
となります。

しかし、これだけでは利益が少ないので、
トラップが一本決済される度に
500円で買いのポジションを持ちます。

そうすると
出口に到達したときの利益は
18,000+トラップ益{(600円-500円)×成立回数}+買いポジション
となります。

出口に到達するまでに、現在の含み損が少なくなってきた場合は、
その時点で出口にする場合もあります。

というパターンです。

ただし、このパターンの場合は、
ある程度豪ドル/円のレートが上がることが前提です。

買いポジションを保有してから、レートが下がると、
損切が発生し、500円分の利益がなくなってしまいます。

また、トラップの発注金額が低すぎる事が問題です。

現在マネーパートナーズで行っている連続予約注文の場合は
80銭間隔で1本1,000通貨でトラップトレードを行っています。

約1年間で豪ドル/円の利益が約80,000円となります。

まず、1,000通貨と500通貨なので、利益は半分になります。

その時点で約40,000円の利益となります。

間隔についてはバックテストをしてないので、
わかりませんが、少なくなるとは思いますが、
そこまで変わらないと思われます。

仮に8割の利益だとすると、

1年間で約32,000円しか利益が期待できませんが、
スワップ運用よりは期待できます。

ただし、この運用を始めた段階で損切する場合は、 
今損切するよりも、損害額が大きくなる可能性が高いです。

そのリスクを考えてみると、リターンが少ないのが気になります。

4.損切した場合のこれからの期待値

今の段階で全てのポジションを損切した場合を考えていきます。

IMG_6069
2020年9月15日での口座状況です。

上記時に、全てのポジションを損切した場合は
口座に残る金額は1,406,774円となります。

また、現在マネーパートナーズの連続予約注文での利益率は約10%となります。


なので、10%の利益でまわせたとしたら、
1年で約140,000円の利益となります。

上記では約90万円の損失となりますが、
10%でまわし続けると、約5年で損失分は取り戻せる事になります。

10%でまわし続ける事が条件となりますが、
現在の状況よりも大分希望が見えてきました。


5.これからの発注について

しばらくはこちらの運用方法を考えていきます。

スワップ運用は基本的に辞めて、
トラップ運用に変更していきたいです。

くるくるワイドを利用するよりも、
損切をして、マネーパートナーズの連続予約注文に
組込んで運用していく事も考えています。

とりあえずは、もう少し考えてみます。



投資は自己責任となります。






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